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银行流动性新规征求意见出炉 存贷比审核仍保存
信息泉源:第一财经日报      公布日期:2014-10-15新萄京赌城官网572588

 银行流动性新规征求意见出炉 存贷比审核仍保存

          继《商业银行资源管理办法(试行)》公布实行以后,银监会日前正式宣布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(征求意见稿)(下称《流动性设施》)。

  《流动性设施》是《第三版巴塞尔和谈》(下称“巴Ⅲ”)的中心组件之一。银监会示意,将凭据各界反应看法,进一步修正完美《流动性设施》,并合时公布。

  正在鉴戒巴塞尔委员会最新议论效果的基础上,《流动性设施》对流动性覆盖率目标停止了订正,整体上较初版征求意见稿宽松。不外,备受争议的存贷比审核目标仍然被保存了下来。

  银监会表露,克日巴塞尔委员会公布了中国资源羁系划定规矩取国际资源羁系划定规矩一致性的评价讲演,对中国银行业羁系轨制停止了主动正面的评价,意味着我国资源羁系新规经由过程了“验收”。

   整体有所宽松,根据界说,流动性风险是指商业银行没法以公道本钱实时得到足够资金,以偿付到期债权、推行其他领取任务和知足一般业务展开的资金需求的风险。阅历了此次国际金融危机,流动性题目愈来愈遭到正视。

  2011年10月,正在巴Ⅲ流动性尺度的基础上,银监会宣布了《流动性设施》初版征求意见稿。时隔两年,银监会宣布了新版征求意见稿,其配景是:往年1月,巴塞尔委员会宣布新版的流动性尺度,对流动性覆盖率目标停止了从新订正。

  根据企图,《流动性设施》将自2014年1月1日起实施。考虑到流动性覆盖率计量的复杂性,银监会对流动性覆盖率划定了取巴Ⅲ相一致的过渡期,即商业银行流动性覆盖率该当于2018岁尾前到达100%。

  正在过渡期内,商业银行该当于2014岁尾、2015岁尾、2016岁尾及2017岁尾前离别到达60%、70%、80%、90%,勉励有条件的银行提早达标;关于流动性覆盖率曾经到达100%的银行,勉励其继承连结正在100%之上。

  鉴于流动性覆盖率较为庞大,关于小银行而言合规本钱较下,银监会划定,关于乡村协作银行、村镇银行、农村信用社、本国银行分行和资产范围小于2000亿元人民币的城市商业银行和乡村商业银行,不实用流动性覆盖率羁系要求,那一做法取美国和香港区域大致类似。

  民生证券宏观研究中心剖析以为,新版征求意见稿的流动性覆盖率尺度有所放松,取岁首年月巴Ⅲ的从新订正连结同步;同时放宽了优良流动性资产的界定局限(将二级资产放松为2A和2B两种级别),而过渡期和推延达标限期亦和巴Ⅲ的放松内容根基同等。

  吸取“资金骤松”经验

  关于出台《流动性设施》的初志,银监会相干负责人注释称,近年来,跟着我国银行业运营情况、业务形式、资金来源的转变,局部商业银行泛起资金来源稳定性下落、资产流动性低落、资产负债限期错配加大、流动性风险隐患增添等题目,流动性风险管理和羁系面对的应战络续增添。

  尤其是2013年6月,我国银行间市场一度泛起资金紧张的状况,引发了国内外普遍存眷,袒露了商业银行流动性风险管理的软肋。上述卖力人称:“银监会对有关状况停止了深切研讨,并正在《流动性设施》中予以充裕存眷,针对性天提出了风险管控和羁系要求。”

  “利率市场化的推动令商业银行的资产负债表发作了深入转变,理财业务和同业业务的快速生长让风险越发难以掌握,客观上对银行流动性管理提出了更高要求。”一名股份制银行董办人士背《第一财经日报》记者称。

 基于此,一方面,《流动性设施》要求银行对包孕同业和理财在内的各业务条线的流动性风险停止有用管控,正在审核收益时归入流动性风险本钱;另一方面,要求银行现金流测算和缺口限额应涵盖表表里各项资产负债,将同业和理财业务等表表里项目归入管理。

  不仅如此,思索当前银行业实际情况,《流动性设施》对同业业务接纳了较下的现金流出系数和较低的现金流入系数,以束缚商业银行对同业资金的过分依靠。

  仍保存存贷比

  目前我国《商业银行法》要求存贷比不得高于75%,那条红线激发的阻挡声浪正在近年来络续高涨。尽管如此,此次《流动性设施》仍然予以了保存。

  银监会相干负责人明白指出,鉴于存贷比是《商业银行法》中的法定羁系目标,《流动性设施》仍将存贷比归入,作为流动性风险羁系目标之一,并取《商业银行法》中的相干表述保持一致。

  关于存贷比羁系的一些缺点,羁系部门并不是没有意识到。上述负责人道:“跟着商业银行资产负债构造、运营形式和金融市场的生长转变,存贷比羁系也泛起了覆盖面不敷,风险敏感性缺乏,已充裕思索银行各种资金来源和应用正在限期和稳定性方面的差别,难以周全反应银行流动性风险等题目。”

  作为应对,银监会作出了改进,如将小型微型企业存款专项金融债所对应存款、支农再存款从存贷比份子中扣除,并从2011年最先履行月度日均存贷比目标,一定程度上抑止了银行突击吸存,低落了存款波动性。

  上述负责人亮相称,银监会高度正视革新存贷比羁系的相干事情,不断完善存贷比羁系考核办法,并主动鞭策立法机关订正《商业银行法》。

  别的,现在巴塞尔委员会正在订正净稳固资金比例相干尺度,企图于2014岁尾前定稿,故《流动性设施》临时移除净稳固资金比例的相关内容。银监会称,待巴塞尔委员会完成对净稳固资金比例的订正后,将联合我国现实逐渐修正完美《流动性设施》。

 


泉源:第一财经日报    作者:董云峰

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